
- Dozent/in: PützenbacherStefan
- Dozent/in: WeilandtAgnes





Dieser Kurs unterstützt die Möglichkeit für Menschen mit ausländischen Bildungsabschlüssen, sogenannte Ausgleichsmaßnahmen zur Erlangung der staatlichen Anerkennung als Sozialarbeiter:innen/Sozialpädagog:innen an der Hochschule zu absolvieren. Der Kurs ist als Online-Selbstlernangebot konzipiert. Er bietet eine Einführung in wichtige Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit in Deutschland aus einer interdisziplinären Perspektive. Detaillierte Informationen finden Sie in den programmspezifischen Regelungen der Hochschule (RSO 1609).
Der gesamte Kurs hat einen Workload von 600 Stunden, von denen je 240 Stunden auf die Online-Inhalte und das Selbststudium entfallen und etwa 120 Stunden für die Portfolioprüfung erforderlich sind.
Der Kurs kann ausschließlich im Online-Selbststudium abgeschlossen werden. Dadurch ist er zeitlich flexibel.
Um sich im Zertifikatskurs "Soziale Arbeit in
Deutschland" einschreiben zu können, müssen Sie sich zunächst - als Externe - auf der Online-Plattform der Hochschule (CampUAS) registriert haben. >> Hier geht's zur Registrierung.
In den Kurs können Sie sich selbst einschreiben, wenn Sie den Einschreibeschlüssel dafür erhalten haben.
Der Gastzugang steht allen offen. Geben Sie einfach die Jahreszahl ein.
Course Description:
This onsite course offers an in-depth exploration of modern financial risk management, derivative valuation, and the growing role of machine learning in finance. Combining rigorous theoretical foundations with practical applications, the course is designed for students aiming to develop strong quantitative and analytical skills relevant to careers in risk management, quantitative finance, and fintech.
The course begins with Market Risk, introducing key measures such as Value at Risk (VaR), stress testing techniques, and Expected Shortfall, with a focus on their practical implementation and limitations.
The Credit Risk component covers both individual and portfolio perspectives. Students will learn to apply logistic regression for credit scoring and explore structural and portfolio credit risk models, including the Merton Model and CreditMetrics.
In Derivatives Valuation, the course examines pricing and risk management of equity and interest rate derivatives, including structured products and exotic options such as barrier, digital, and basket options.
The final part of the course introduces Machine Learning and Fintech, covering core techniques such as K-Nearest Neighbors (KNN), K-Means clustering, and neural networks, along with their applications in financial markets and an overview of the fintech ecosystem.
Assessment and Grading:
This module provides a thorough introduction into Quantitative Finance and Risk Management. Topics covered include:
Grading: Students will work together in groups on a subject of their choice from any of the sections outlined above. Grading will be based on a term paper that the group will submit by August 15th (50%) and a group presentation that will take place in the first week of August.
